بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی‌های بانکی در شبکه بانکی کشور ایران

Authors

Abstract:

ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها که معمولاً مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی به کار می رود، به طور کلی، شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و دستیابی به درجه سلامت دارایی های بانک می باشد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر ،نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. در این تحقیق، به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی های بانکی کشور در دو بخش عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی پرداخته شده است. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای بیست و پنج بانک از شبکه بانکی کشور (بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، انصار، ایران زمین، آینده، دی، شهر، مهر، پست بانک، سپه، ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، و ملت) از سال 1385 تا 139۴ به کار گرفته شده اند. در این تحقیق، تلاش بر آن بوده است تا ارتباط میان کیفیت دارایی و عوامل بانکی (نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بازده دارایی­ها، اندازه بانک، نسبت سپرده به دارایی، رشد وام، نسبت وام به دارایی) مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر کیفیت دارایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی شش مرحله­ای و تخمین زننده خطی GMM (گشتاورهای تعمیم یافته)، این نتیجه حاصل شده است که ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق الذکر (متغیرهای مستقل) و کیفیت دارایی در شبکه بانکی کشور وجود دارد

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

عوامل مؤثر بر ثبات در شبکه بانکی ایران

صنعت بانکداری یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران به‌شمار می‌آید که می‌تواند با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود، زمینه‌های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. در این مقاله شاخص z-score و اجزای تشکیل‌دهنده آن به‌عنوان متغیرهای وابسته درنظر گرفته شده‌اند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، وام‌دهی بانک‌ها بر ثبات بانکی تأثیر داشته که این تأثیر منفی و معنادار بوده است. با وجود مطالبات معوق د...

full text

کیفیت اعتباردهی در شبکه بانکی کشور

  شبکه بانکی به عنوان زیربنای اصلی اقتصاد در کشورها همواره تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی قرار دارد. یکی از عوامل بسیار مؤثر داخلی در کارکرد درست این شبکه، کیفیت اعتباردهی است؛ زیرا عدم رعایت این مهم سبب افزایش نسبت‌های مطالبات معوق، کاهش سودآوری، کاهش سپرده­گذاری به سبب ترس از دست رفتن سرمایه و درنتیجه بحران ناشی از سپرده‌گذاری معکوس به جهت سلب اطمینان از توانایی شبکه بانکی در عودت پس­اند...

full text

عوامل مؤثر بر ثبات در شبکه بانکی ایران

صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایران به شمار می آید که می تواند با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود، زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. در این مقاله شاخص z-score و اجزای تشکیل دهنده آن به عنوان متغیرهای وابسته درنظر گرفته شده اند. با توجه به نتایج به دست آمده، وام دهی بانک ها بر ثبات بانکی تأثیر داشته که این تأثیر منفی و معنادار بوده است. با وجود مطالبات معوق د...

full text

اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور

اندازه بانک اهمیت بسیاری برای کمیته بال و سایر ارگان‌های مقرراتی بین‌المللی در جهان دارد. بانک‌ها با طبقه‌بندی شدن به دسته‌های بزرگ و غیر بزرگ می‌توانند رفتارهای متفاوتی داشته و مقررات گذاری برای آنها نیز از طرف ناظران بانکی متفاوت باشد. ازاین‌رو در این مقاله با توجه به بررسی شاخص‌های تأثیرگذار بر اندازه بانک‌ها همچون معیارهایی مانند میزان سرمایه، کیفیت دارایی‌ها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیل...

full text

مدل عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی

هدف همۀ مؤسسات خدماتی از جمله بانکها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان است. از آنجا که سازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی و به ویژه بانکها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، کیفیت خدمات در آنها به عنوان اولین سلاح رقابت شناخته می شود. این پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی انجام شده است. در این راستا ، پس از دو مرحله توزیع پرسشنامه و تحلیل نتایج به دست آمده ...

full text

شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر چالش‌های نظام بانکی ایران

نظام بانکی ایران، در سال‌های اخیر با تنوعی از چالش‌ها روبرو بوده است. روش‌های مختلف و گاه مغایری در برخورد با این چالش‌ها پیشنهاد و گاهی نیز در پیش گرفته شده است.  نویسنده مقاله، بر این اعتقاد است که  شناخت دقیق مشکلات و تشخیص صحیح نشانه‌ها از علل و ریشه‌های مشکلات، برای مواجهه با آن‌ها واجد اهمیت است. بر این اساس، در این مقاله پس از مروری بر مطالعات قبلی در زمینه چالش‌های نظام بانکی با بهره‌گی...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 4  issue 3

pages  151- 181

publication date 2016-10-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023